| 
  鲜花(2253 )   鸡蛋(32 ) | 
 
 
 楼主|
发表于 2011-3-1 01:01
|
显示全部楼层 
| 花了些时间看了一下DBA,它和我上面所说的商品期货ETF主要有以下不同: 0 J$ ^' c0 v2 @, r4 ^8 O6 p1,2009年10月,DBA覆盖的商品从6种增加到11种,包括:corn, soybeans, sugar, Chicago wheat and Kansas City wheat以及feeder cattle, live cattle, lean hogs, cocoa, coffee and cotton。
 1 Q5 b; @7 {0 r
 + ^& @) a' P2 c/ {6 U$ |. p2,使用长期期货合约,并且是1年甚至更长时间才转入下一合约。1 b8 j0 x% A  e/ ~
 
 ) j  v8 I. r: @' N商品的多样性和长期合约增加了基金的灵活性,可以在有利的情况下才进行转合约,比如:在玉米丰收的月份(11月到下年的9月),价格相对便宜的时候转约。通过这样可以减少期货远期升水的负面影响。3 i9 z9 F' F3 X' ?" t1 A- \
 
 $ @# d( s! W$ \) O( u由于它是持有1年甚至更长期的合约,去年4月份你买的时候,可能当时的农产品价格还未上涨,购入的合约不存在升水。但到了今年要转合约的时候,情况就完全不同了。  \! X5 d& U" W( C1 W5 E; O
 
 - z4 s) Q0 N! d$ i; ^( J. w- {( |( dgood luck!
 | 
 |